Agron Shehaj vjen nga një familje patriote vlonjate, e cila u përndoq nga regjimi komunist. Gjyshi, Sulo Shehaj, luftëtar në Luftën e Vlorës, ishte ndër personat e parë të burgosur politikisht pas vendosjes së komunizmit dhe vdiq në burg më 1948.

Në mars 1991, kur ishte vetëm 13 vjeç, Agroni emigroi me familjen në Itali, në një udhëtim të vështirë me anije drejt lirisë. Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në Bolzano ndërsa studimet universitare për ekonomi i kreu në Universitetin e Firences…